Պենայի ամրոցը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում, ինչպես նաև համարվում է Պորտուգալիայի Յոթ Հրաշալիքներից մեկը:

Ամրոցը գտնվում է քաղաքի ամենաբարձր կետը համարվող՝ Սինտրա լեռնաշղթայի բարձր գագաթների վրա։ Այն համարվում է ազգային հուշարձան և հանդիսանում է 19-րդ դարի ռոմանական ճարտարապետության զարդ։ 

Ամրոցի պատմությունը սկսվում է դեռևս միջնադարից, երբ Սինտրա բլրի գագաթին «Պենայի աստվածուհուն» նվիրված մատուռ կառուցվեց։ Ըստ ավանդության՝ այն ստեղծվել է Մարիամ Աստվածածնի հայնտությունից հետո։

1493 թվականին Ջոն II-րդը իր կնոջ՝ Թագուհի Լեոնորի ուղեկցությամբ եկավ սրբատեղի՝ ուխտագնացություն կատարելու և իր խոստումը իրականացնելու համար։ Ջոն II-րդի իրավահաջորդը՝ Մանուել I-ինը, նույնպես շատ էր սիրում այդ սրբատեղին և այդ պատճառով պատվիրեց միևնույն տարածքում կառուցել մի վանք, որը նվիրված էր Հիերոնիմոսի միաբանության սրբերին։ Դարեր շարունակ այդ փոքր վանքը վանականների համար հանդիսանում էր որպես մեդիտացիաների վայր, և թվով 18 վանականների համար ծառայում էր որպես բնակատեղի։ 18-րդ դարում կայծակի պատճառով վանքը լուրջ վնասներ կրեց։

Այնուամենայնիվ, որոշ ժամանակ անց՝ 1755 թվականին տեղի ունեցած Lիսաբոնի ահարկու երկրաշարժի ժամանակ էր, որ վանքը խիստ ավերվեց՝ աստիճանաբար վերածվելով փլատակների։ Այնուհանդերձ, մատուռը և Նիկոլաս Չանտեռենի ստեղծած մարմարե և գիպսե քանդակները հնարավոր եղավ փրկել՝ չնայած չնչին վնասների։ Տարիներ շարունակ վանքը մնաց ավերված, սակայն արքայազն Ֆերդինանտի համար չկորցրեց իր գեղեցկությունը։

1838 թվականին Ֆերդինանտ II-րդը՝ այդ ժամանակ իշխող թագուհու ամուսինը, որոշեց իր տիրապետության տակ վերցնել վանքը, շրջակա տարածքները, հարակից շրջանում գտնվող «Մավրերի ամրոցը», ինչպես նաև ամրոցին շրջապատող որոշ հողեր։ Այնուհետև, Ֆերդինանտ II-րդը նպատակ դրեց ավերված վանքը վերածելու պալատի, որը Պորտուգալիայի թագավորական ընտանիքի համար կծառայեր որպես ամառանոց։ Ռոմանական ոճի շինության վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու էր գեներալ-լեյտենանտ, ինչպես նաև լեռնային ինժեներ Վիլհելմ Լյուդվիգ վոն Էշվեգը։

Գերմանացի ճարտարագետը, ով չնայած սիրողական մակարդակով էր զբաղվում ճարտարապետությամբ,  շատ էր ճանապարհորդել, և չէր բացառվում, որ Ռայն գետի ափերին կառուցված բազմաթիվ ամրոցների մասին բավարար գիտելիքներ ուներ։ Շինարարական աշխատանքները տևեցին 1842-ից մինչև 1854 թվականները։

Ֆերդինանտ II-րդը իր կնոջ Մարիա II-րդի հետ ակտիվ մանսակցություն ունեցան ամրոցի ներքին կառուցվածքի և սիմվոլիկ ինտերիերի որոշման հարցում։ Բացի այդ, թագավորը առաջարկեց, որ ամրոցի առաստաղները ծածկված լինեն կամարներով և ներառեն Միջնադարյան և Իսլամական ճարտարապետության էլեմենտներ։ Արքան գլխավոր մուտքի համար նախագծել տվեց մի գեղազարդ պատուհան՝ ոգեշնչվելով Թոմարում «Քրիստոսի տաճարի հոգևոր միաբանները», անունը կրող կապիտուլի զարդապատ պատուհաններով։ Ֆերդինանտի մահից հետո ամրոցը անցավ իր երկրորդ կնոջ՝ Էդլայի կոմսուհի Էլիզա Հանսլերի տիրապետության տակ։

Վերջինս վաճառեց ամրոցը Լիսաբոնի թագավոր Լյուդովիկ I-ին, ով ցանկանում էր ձեռք բերել այն իր ընտանիքի համար, ուստի ամրոցը շատ հաճախ թագավորական ընտանիքի համար որպես բնակավայր էր ծառայում։ 1910 թվականին տեղի ունեցած Հանրապետական Հեղափոխությունից հետո ամրոցը դասվեց ազգային հուշարձանների շարքին և վերածվեց թանգարանի։ Պորտուգալիայի վերջին թագուհին՝ Մարիա Ամելիան իր աքսորման նախորդ գիշերը անցկացրեց պալատում։

Պալատը անմիջապես գրավեց այցելուների ուշադրությունը և դարձավ Պորտուգալիայի ամենաշատ այցելվող տեսարժան վայրերից մեկը։ Ժամանակի ընթացքում կառույցի գլխավոր մուտքի կարմիր և դեղին պատերը աստիճանաբար խամրեցին, և արդեն քանի տարի էր, ինչ ամրոցը գույնը թափել և ամբողջապես դարձել էր մոխրագույն։ 20-րդ դարի վերջին ամրոցը կրկին ներկեցին՝ վերականգնելով ամրոցի նախնական գույները։ 1995-ին Պենայի ամրոցը, ինչպես նաև Սինտրայի մնացած մշակութային կառույցները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվեցին որպես Համաշխարհային ժառանգություն։